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BC promove ajustes em linha com novas recomendações do Comitê de Basiléia para Supervisão Bancária

Ajuste na regras prudenciais para risco de variação de taxas de juros
 
O Banco Central (BC) aperfeiçoou a apuração do requerimento de capital para risco de mercado. Essas mudanças estão em linha com as novas recomendações internacionais do Comitê de Basileia para Supervisão Bancária.
 
As alterações incluem ajustes nos parâmetros de cálculo de capital decorrentes de alterações estruturais na volatilidade das taxas de juros de longo prazo e aumento das possibilidades de reconhecimento de operações de hedge. O impacto estimado é de redução de R$ 2,04 bilhões no capital requerido, o que corresponde a um aumento de 10 basis point do Índice de Basileia dos bancos do Sistema Financeiro Nacional.
 
Clique para ler a Circular 3.947
 
Empréstimos garantidos por imóveis residenciais (home equity) têm requerimento de capital reduzido
 
O Banco Central (BC) promoveu ajustes na metodologia de cálculo do requerimento de capital das operações garantidas por imóveis residenciais (home equity). Os ajustes contribuem para o desenvolvimento de uma das modalidades de empréstimos mais seguras e baratas do mercado de crédito. Estas mudanças estão em linha com as novas recomendações internacionais do Comitê de Basileia para Supervisão Bancária.
 
Com as mudanças, o fator de ponderação do requerimento de capital aplicável a empréstimos com garantia imobiliária residencial (home equity) foi reduzido para 35%, caso o saldo devedor do empréstimo seja de até 50% do valor de avaliação do imóvel. Até então, essas operações estavam sujeitas ao fator de ponderação de 50%.
 
Comparando a importância desse tipo de operação no mercado brasileiro com o mercado estadunidense, é patente o seu potencial de crescimento. Enquanto nos EUA as linhas de home equity representam cerca de 15% do crédito residencial , no Brasil tal percentual é inferior a 2%. Na medida em que as operações com garantias apresentam taxas de juros inferiores, como recentemente apontado em boxe do Relatório de Economia Bancária, o crescimento do home equity pode contribuir para reduzir o custo de crédito.
 
Clique para ler a Circular 3.948
 
Regras prudenciais são aprimoradas para operações de crédito rural
 
O Banco Central (BC) promoveu ajustes na metodologia de cálculo do requerimento de capital das operações de crédito rural, tanto na abordagem padronizada quanto nas abordagens de modelos internos (IRB). Os ajustes representam mais uma etapa no processo de adoção das novas recomendações do Comitê de Basileia para Supervisão Bancária (BCBS, na sigla em inglês), previstas para plena implementação até 2022.
 
Na abordagem padronizada, foram promovidas duas alterações. A primeira está relacionada a operações com garantia reais representada por imóveis rurais ou urbanos não residenciais. Tais operações passam a ser elegíveis aos ponderadores preferenciais de 60% ou de 70%, conforme a relação da garantia com o pagamento da obrigação financeira. Aplica-se o fator de ponderação de 60% quando a quitação da operação não depender materialmente do fluxo de caixa gerado pelo imóvel dado em garantia. Caso haja dependência, o fator de ponderação a ser aplicado será de 70%. Cabe ressaltar que, até então, não havia tratamento diferenciado benéfico para operações garantidas por esses tipos de imóveis.
 
A segunda alteração diz respeito a exposições de crédito rural tendo por contraparte empresas de médio porte, com faturamento entre R$15 milhões e R$300 milhões, que passam a contar agora com fator de ponderação de 85%, inferior ao fator de 100% aplicável até então.
 
No que diz respeito às abordagens de modelos internos, o arcabouço regulatório passa a permitir que as unidades de negócio dedicadas ao crédito rural possam aplicar essas abordagens de forma independente das demais carteiras. Até então, só era permitida sua adoção para o conjunto mínimo de 60% dos ativos ponderados pelo risco da carteira de crédito da respectiva instituição financeira.
 
Clique para ler a Circular 3.949
 
 
Fonte: Banco Central do Brasil/Assessoria de Imprensa – 25/06/19

 

 
 

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